छत्रपती संभाजीनगर हा जिल्हा ऐतिहासिक तसेच धार्मिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण मानला जातो. या जिल्ह्यातील प्राचीन शिवमंदिरांपैकी, बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेल्या वेरुळच्या घृष्णेश्वर मंदिरानंतर दुसऱ्या क्रमांकाचे देवस्थान म्हणून नारळीबाग परिसरातील खडकेश्वर महादेवाचे मंदिर प्रसिद्ध आहे. खडकेश्वर हे या शहराचे ग्रामदैवत आहे. अठराव्या शतकात पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांनी या मंदिराचा जीर्णोद्धार केल्याच्या नोंदी आहेत. महाशिवरात्रीला भरणारी येथील यात्रा ही जिल्ह्यातील मोठ्या यात्रांपैकी एक मानली जाते.
छत्रपती संभाजीनगर शहराचे पूर्वीचे नाव खडकी होते. खडकेश्वर महादेवाच्या मंदिरावरून हे नाव शहराला पडले होते, असे सांगितले जाते.
संत ज्ञानेश्वर व संत एकनाथ महाराज यांच्या साहित्यातही या शहराचा उल्लेख खडकी असा केलेला आढळतो. खडकी नदीच्या तीरावर वसलेल्या या शहराचा राजा मलिक अंबर होता. ‘नहरे ए अंबरी‘ सारख्या पाणीपुरवठ्याच्या आधुनिक वास्तू उभारणाऱ्या मलिक अंबरनेही या शहराचे नाव बदलले नव्हते. त्याच्या कारकिर्दीतही हे मंदिर असल्याच्या नोंदी आढळतात. पुढे मलिक अंबरचा मुलगा फतेह खान याने आपल्या नावावरून या शहराचे नाव फतेहनगर असे ठेवले होते. मोगल बादशहा औरंगजेब याने खडकी शहर काबीज केल्यानंतर त्याचे नामकरण औरंगाबाद असे केले, जे आजही प्रचलित आहे. अलीकडेच या शहराचे छत्रपती संभाजीनगर असे नामकरण करण्यात आलेले आहे.
मंदिराबाबतची आख्यायिका अशी की प्राचीन काळी या परिसरात जंगल होते. एके दिवशी एक पारधी या जंगलात शिकारीसाठी आला होता. काही वेळानंतर त्याला येथे एक हरीणी बागडताना दिसली. तो तिची शिकार करण्याच्या बेतात असतानाच हरीणी त्याच्याशी बोलू लागली. ‘तू माझी शिकार नक्की कर, पण तू कनवाळू असशील, तर शिकारीपूर्वी मला माझ्या पाडसांना भेटू दे. मी नक्की परत येईन.’ तिची ही याचना ऐकून त्या पारध्याच्या मनात करुणा भाव जागृत झाला. परत येण्याचे वचन घेत त्याने तिला पाडसांना भेटण्यासाठी जाऊ दिले. हरिणीवर विश्वास ठेवून तो जवळच्या एका झाडावर बसून तिची वाट पाहू लागला. झाडावर बसल्यावर काही वेळानंतर, ‘हरीण परत येईल का?’ या शंकेने त्याचे मन विचलित झाले. तोच विचार करत तो त्या झाडाची पाने तोडून खाली टाकू लागला. योगायोगाने त्या झाडाखाली स्वयंभू शिवलिंग होते व ते झाड बेलाचे होते. तो वरून टाकत असलेली बेलाची पाने या शिवलिंगावर पडू लागली. त्यानंतर त्याच्या मनात हरीण व तिच्या पाडसांबाबत करुणा व दयाभाव जागृत होऊ लागला. काही वेळाने दिलेला शब्द पाळून हरीण परत आली. मात्र पारध्याने वचनातून मुक्त करत तिला परत जाऊ दिले. त्या दिवशी शिवरात्र होती. या पवित्र दिवशी झाडावर बसलेला असताना त्याने खाली टाकलेली बेलाची पाने शिवलिंगावर पडल्याने त्याला पुण्य मिळाले, तसेच त्याला शिवाचेही दर्शन झाले.
कालांतराने ग्रामस्थांनी या स्वयंभू शिवलिंगाभोवती छोटे मंदिर उभारले. त्यानंतर अनेकदा जीर्णोद्धार व नूतनीकरण होऊन या मंदिराला सध्याचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे.
शहरातील मध्यवर्ती ठिकाणावर असलेल्या गुलमंडी बाजारपेठेतून औरंगपुरामार्गे मिल कॉर्नरकडे जाताना खडकेश्वर मंदिराची उंच, भव्य पांढरी शुभ्र व देखणी वास्तू नजरेस पडते. हे मंदिर जमिनीपासून काहीसे उंचावर आहे. सुमारे सात ते आठ पायऱ्या चढून दर्शनमंडपात प्रवेश होतो. येथील मुख्य प्रवेशद्वारातून आत गेल्यावर प्रशस्त सभामंडप लागतो. हा सभामंडप सर्व बाजूंनी सुशोभित केलेला असून छताच्या खालील बाजूला पुराणातील प्रसंग शिल्पकलेद्वारे अंकित केलेले आहेत. दर्शनमंडप, सभामंडप आणि गर्भगृह असे या मंदिराचे स्वरूप आहे. येथील गर्भगृह काहीसे खोलगट भागात असून येथे येण्यासाठी सुमारे १५ पायऱ्या उतरून यावे लागते. सभामंडपातून गर्भगृहात येताना उजवीकडे श्रीरामाचे, तर डावीकडे लक्ष्मी–नारायण यांची मंदिरे आहेत.
तेथून पायऱ्यांनी खाली उतरल्यावर समोरच अखंड पाषाणातून घडविलेल्या नंदीचे दर्शन होते. येथील नंदी हा एका चौथऱ्यावर बसलेला आहे. याशिवाय गर्भगृहाच्या वरील बाजूस बारा ज्योतिर्लिंगांचेही दर्शन होते. गर्भगृहाच्या मध्यभागी काळ्या पाषाणातील स्वयंभू शिवलिंग आहे. शिवलिंगाच्या मागील भिंतीवर पार्वतीची मूर्ती आहे. मंदिराच्या दुमजली वास्तूवर असलेली अनेक वैशिष्ट्यपूर्ण शिखरे लक्ष वेधून घेतात. मंदिराच्या बाह्य भिंतींवरील देवळ्यांमध्येही विविध देव–देवतांची शिल्पे साकारण्यात आली आहेत.
महाशिवरात्रीला मंदिरासमोर असलेल्या मोठ्या पटांगणात यात्रा भरते. यावेळी मराठवाड्यातील लाखो भाविक येथे दर्शनासाठी येतात. आदल्या दिवशीपासून येथे भाविक रांगेत उभे असतात. महाशिवरात्रीच्या मध्यरात्री पूजा व आरती झाल्यावर खडकेश्वराच्या दर्शनाला सुरुवात होते. श्रावणी सोमवारीही येथे हजारो भाविक येतात. या दिवशी पहाटे पाच वाजता अभिषेक व पूजा झाल्यावर दर्शनाला सुरुवात होते. सायंकाळी शिवलिंगावर रुद्राभिषेक करण्यात येतो. त्यानंतर शृंगार व महाअभिषेक होतो. पहाटेपासून रात्री उशिरापर्यंत येथे भक्तांची गर्दी असते.
