शिलाहार राजवंशापासून आदिलशाही आणि शिवशाही व पेशवाईपर्यंतचा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक व आध्यात्मिक वारसा लाभलेल्या मिरज शहरात अनेक प्राचिन मंदिरे आहेत. यापैकीच एक असलेले खंडोबा मंदिर प्रसिद्ध आहे. असे सांगितले जाते की या मंदिरातील खंडोबा आणि म्हाळसाईचे मुखवटे हे सातारा जिल्ह्यातील पाली येथील खंडोबा मंदिरातील आहेत. येथील हे चांदीचे मुखवटे, त्याच प्रमाणे पौष महिन्यात भरविण्यात येणारी यात्रा आणि त्यावेळी होणारा खंडोबा आणि म्हाळसाईचा विवाह सोहळा ही या मंदिराची मुख्य आकर्षणे आहेत.
‘दक्षिणेचा लोकदेव श्रीखंडोबा’ या थोर संशोधक रा. चिं. ढेरे यांच्या संशोधनग्रंथात असे म्हटले आहे की महाराष्ट्रात खंडोबा आणि कर्नाटकात मैलार या नावाने ओळखला जाणारा हा लोकदेव आहे. तर म्हाळसा ही मल्लारि मार्तण्ड भैरवाची म्हणजेच खंडोबाची पत्नी आहे. त्यामुळेच त्यास म्हाळसाकांत असे संबोधले जाते. म्हाळसा ही मोहिनीचा अवतार समजली जाते. पौराणिक आख्यायिकेनुसार, नेवासे येथील तिम्माशेट वाण्याच्या घरी म्हाळसा अवतरली. त्यानंतर मार्तण्ड भैरवाच्या स्वप्नादेशानुसार पाली येथे पौष शुद्ध १५ या दिवशी मार्तण्ड भैरव व म्हाळसा यांचा विवाह झाला. पाली येथील मंदिराच्या गाभाऱ्यात खंडोबा व म्हाळसा यांची स्वयंभू लिंगे व मुखवटेही आहेत. त्यांचेच एक स्थान म्हणजे मिरज येथील खंडोबा मंदिर होय.
इतिहास काळापासून धान्याची मोठी बाजारपेठ असलेल्या मिरज शहरातील एक भाग मगदुम गल्ली म्हणून ओळखला जातो. मगदुम हा शब्द मकदुमी म्हणजे पाटीलकी यातून आला आहे. या मगदुम गल्लीत खंडोबाचे मंदिर आहे. असे सांगितले जाते की येथील मगदुम लोक खंडोबाचे मोठे भक्त होते. ते आपले कुलदैवत असलेल्या पालीच्या खंडोबाच्या दर्शनासाठी जात असत. त्यांनी एकदा पालीच्या खंडोबा मंदिरातील देवाचे मुखवटे पालखीतून येथे 
आणले. एका मोठ्या पिंपळाच्या झाडाखाली त्याची स्थापना केली. नंतर येथील एका मगदुम भाविकाने देवासाठी एक वाडा अर्पण केला आणि या वाड्यात मुखवट्यांची स्थापना केली. गजबजलेल्या वस्तीत असलेल्या या वाड्याचे रुपांतर कालांतराने मंदिरात झाले.
हा वाडा साधारण १५० ते २०० वर्ष जुना असल्याचे सांगण्यात येते. या दुमजली मंदिररूपी वाड्याचे खालचे बांधकाम दगडाचे तर वरचे विटांचे आहे. मंदिराच्या दर्शनी भिंतींवर दोन्ही बाजूला सजवलेले हत्ती, त्यावर माहूत व ‘मल्हार’ध्वज घेऊन बसलेला व्यक्ती असे चित्र रंगवलेले दिसते. मंदिराच्या प्रवेशद्वारावर खंडोबा देवालय, श्री क्षेत्र पाल (पाली), मगदुम गल्ली, मिरज असा फलक आहे. पालीमधील खंडोबाचे हे मंदिर असल्याने तसे येथे नमूद करण्यात आलेले आहे.
प्रवेशद्वाराच्या द्वारशाखेला सोनेरी पत्रा लावण्यात आलेला आहे. त्यावर पानफुलांचे नक्षीकाम आहे. तर द्वारशाखांच्या वर शिवपिंडी, सूर्य व नंदी यांची 
उठावचित्रे आहेत. त्याच्यावर गणपतीचे कोष्टक दिसते. मंदिरात प्रवेश केल्यावर पूर्वीच्या वाड्यांचे स्वरूप येथे पाहायला मिळते. दगडी बांधकाम, लाकडी खांब व छत येथे आहे. पूर्वी छताला कौले होती. नंतरच्या काळात त्याऐवजी पत्रे बसविण्यात आल्याचे सांगतात. येथे पडवी अर्थात सभामंडपासारखी मोठी मोकळी जागा आहे. चारही दिशांनी ओटा बांधलेला तर मध्ये मोठा मोकळा चौकोनी भाग आहे. हा चौकोनी भाग थेट वरच्या छतापर्यंत मोकळा आहे. तेथे वरून पडणार्या सूर्यप्रकाशाने मंदिर उजळते. येथेच मधोमध चांदीचे कासव आहे. बंदिस्त सभामंडप, अंतराळ आणि गर्भगृह अशी मंदिराची संरचना आहे.
अंतराळाकडे जाताना डावीकडे एक लंगर (लोखंडी साखळी) तोडण्याचा दगड आहे. यात्रेच्या वेळी हा लंगर या दगडाला बांधून तोडण्याची प्रथा आहे. पुढे अंतराळात नंदीची मूर्ती आहे. गर्भगृहाच्या द्वारशाखांना सोनेरी पत्रा लावलेला आहे. गर्भगृहात मोठ्या वज्रपिठावरील सिंहासनात, रेशमी वस्त्रांच्या गादीवर, खंडोबा व म्हाळसाई यांचे चांदीचे मुखवटे ठेवण्यात आलेले आहेत. 
हे मुखवटे अतिशय रेखीव आहेत. त्यांच्या कपाळावर भंडाऱ्याचा मळवट भरण्यात येतो. खंडोबाला फेटा व म्हाळसाईला खणाचा मुकुट घातलेला आहे. त्यासमोर खंडोबांचे वाहन असणारे दोन लहान चांदीचे घोडे आहेत. सिंहासनावर मागे पंचमुखी शेषनाग, दोन गज, कीर्तीमुख, त्याशेजारी नाग तसेच नक्षीकाम केलेले दिसते. सिंहासनासमोर द्विलिंगी पिंडी आहे. त्यापैकी एक खंडोबाचे तर दुसरे म्हाळसा देवीचे प्रतिक असल्याचे सांगितले जाते. समोर त्यांचे वाहन असलेले चांदीचे दोन घोडे, दोन हत्ती, खंडोबा व म्हाळसाईच्या मुखवट्यांच्या लहान प्रतिकृती ठेवण्यात आलेल्या आहेत. तसेच येथे यात्रेत तोडला जाणारा लंगर अर्थात जाड लोखंडी साखळदंड ठेवलेला दिसतो. खालच्या बाजूला देवाचा उपासक असलेल्या वाघ्याचा मुखवटा आहे. गर्भगृहाच्या भिंतींवर काही खोबणी आहेत. त्यात डाव्या बाजूच्या खोबणीत खंडोबाची दुसरी पत्नी बाणाई हिचा पितळी मुखवटा आहे. त्यानंतर हेगडे प्रधानजी यांचा मुखवटा आहे. ते भगवान विष्णूचे अवतार असल्याची मान्यता आहे.
गर्भगृहाच्या बाहेर उजव्या बाजूला एका खोलीत खंडोबाचे शयनगृह आहे. त्यात एक पलंग व देवाची गादी आहे. मंदिराच्या मागच्या बाजूला एक मोठे बेलाचे झाड आहे. त्याखाली नंदी आहे. शिवाय एक पुरातन काळ्या पाषाणात कोरलेले कासव आहे. छताला एका बाजूला देवस्थानाची पालखी लावण्यात आलेली आहे. श्रावणात व यात्रेच्या वेळी ही पालखी बाहेर काढली जाते. दररोज पहाटे ५.३० ते रात्री ८ या वेळेत भाविकांना या मंदिरातील खंडोबा व म्हाळसाईचे दर्शन घेता येते. दर पौर्णिमा, अमावास्या, चंपाषष्ठी व श्रावणात येथे भाविक मोठ्या संख्येने दर्शनासाठी येतात. जानेवारी म्हणजेच पौष महिन्यात जेव्हा पालीच्या खंडोबाची यात्रा असते तेव्हाच येथेही यात्रा भरते. या यात्रेत खंडोबा व म्हाळसा देवीचा विवाह सोहळा असतो. तो अनुभवण्यासाठी भाविक मोठ्यासंख्येने येथे येतात. त्यावेळी भाविकांसाठी महाप्रसादाचेही आयोजन केले जाते. श्रावणातील पहिल्या व शेवटच्या सोमवारी गर्भगृहातील हे मुखवटे पालखीतून कृष्णा नदीवर स्नानासाठी नेले जातात.
धार्मिक गोष्टींबरोबरच मिरज हे शहर सांस्कृतिक गोष्टींसाठीही ख्यातकीर्त आहे. हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीतातील महान नाव असलेल्या उस्ताद अब्दुल करीम खान यांचे गाव म्हणून ते जगभरात ओळखले जाते. या शहरामध्ये देशात पहिल्यांदा भगवद्गीता छापील स्वरूपात प्रसिद्ध झाली. नभोवाणीवरचे देशातील पहिले थेट प्रक्षेपण या शहरात झाले होते.