हिंदू धर्मात ब्रह्मा, विष्णू आणि महेश हे त्रिदेव प्रमुख मानले जातात. यातील भगवान विष्णू हा सृष्टीचा पालनकर्ता आहे. त्यांची हजार नावे आहेत. केशव हे त्यांपैकीच एक लोकप्रिय नाव असून या देवाचे एक प्रसिद्ध मंदिर हिंगोली जिल्ह्यातील आजेगाव येथे आहे. केशव या नावाचा अर्थ सुंदर केसांचा देव असा असून येथील जागृत देव नवसाला पावतो, अशी भाविकांची श्रद्धा आहे. येथील केशवराज भाविकांच्या शारीरिक, मानसिक व आर्थिक समस्या दूर करतो, अशी मान्यता आहे.
आजेगाव येथील केशवराज मंदिरातील मूर्तीबाबत आख्यायिका अशी की संत नामदेव महाराज यांच्या काळात ही मूर्ती येथून जवळ असलेल्या नरसी येथील केशवराज मंदिरात होती. नामदेवांचे वडील दामा शिंपी हे केशवराजाचे भक्त होते. दररोज ते केशवराजाची पूजा करून त्यांना नैवेद्य दाखवीत असत. एकदा काही कामानिमित्त त्यांना बाहेरगावी जावे लागले, म्हणून नामदेवाच्या आईने बाल नामदेवाला देवासमोर नैवेद्य दाखविण्यास सांगितले. नैवेद्य दाखविल्यावर देव दूध पितो, अशी नामदेवाची भाबडी समजूत होती. परंतु नैवेद्य दाखवूनही देव दूध प्यायला नाही म्हणून बाल नामदेव हिरमुसला व त्याने पुन्हा-पुन्हा देवाला दूध पिण्याची विनंती केली.
जोपर्यंत देव दूध पिणार नाही, तोपर्यंत येथे डोके आपटत राहीन, असे नामदेवाने देवाला सांगितले. नामदेवाचा निरागस हट्ट पुरविण्यासाठी त्यावेळी देवाला दूध प्यावे लागले. त्या वेळेपासून जेव्हा-जेव्हा नामदेव नैवेद्य दाखवीत असे, तेव्हा देव दूध पीत असे. एकदा देव दूध पीत असताना मंदिरात कोणीतरी येत आहे, अशी चाहूल लागली, तेव्हा देवाने घाईघाईने गरम दूध ओठाला लावले. त्यामुळे देवाच्या ओठाजवळ फोड आले. त्या फोडांची खूण आजही दाखविली जाते.
मुस्लिम आक्रमकांनी येथील मंदिरांना लक्ष्य केल्यामुळे मूर्ती सुरक्षित राहावी म्हणून नरसी येथील भाविकांनी ही मूर्ती जमिनीखाली लपवून ठेवली. त्यानंतर काही वर्षांनी नरसीपासून काही अंतरावर केसापूर येथील शिवारात ही मूर्ती सापडली. ही सुरेख मूर्ती आपल्या गावी न्यावी, असे त्यावेळी प्रत्येकाला वाटत होते. 
त्यासाठी वादविवादही झाले. अखेर, जो ही मूर्ती उचलू शकेल त्याने ती त्याच्या गावी घेऊन जावी, असे सर्वानुमते ठरले. अनेकांनी प्रयत्न केले, पण कोणालाच ती मूर्ती उचलता येत नव्हती. त्यावेळी आजेगाव येथील पांडुरंगाचे निस्सीम भक्त असलेले माधवराव देशमुख यांनी मूर्तीची यथासांग पूजा करून देवाला आजेगाव येथे येण्याची विनंती केली. त्यानंतर त्यांना ती मूर्ती सहजच उचलता आली. ते पाहून सर्वांना आश्चर्य वाटले व सर्वानुमते मूर्ती आजेगावला स्थापित करण्याचे ठरले. भाविकांनी वाजतगाजत ही मूर्ती आजेगावला आणली व येथे तिची स्थापना केली. त्यानंतर या जागेवर मंदिर बांधण्यात आले.
आजेगावात मध्यवर्ती ठिकाणी केशवराज मंदिर आहे. मंदिरासमोर मोठा खुला सभामंडप आहे. या सभामंडपावर भाविकांच्या सोयीसाठी पत्र्याची शेड उभारलेली आहे. उंच जगतीवर असलेल्या या मंदिराची संरचना सभामंडप व गर्भगृह अशी आहे. संपूर्ण दगडांत बांधलेल्या या मंदिराच्या बंदिस्त सभामंडपात दगडी स्तंभ आहेत. 
सभामंडपात गर्भगृहाच्या प्रवेशद्वारासमोर जमिनीवर दगडी कासवमूर्ती आहे. सभामंडपात भाविकांच्या गर्दीचे नियोजन व्हावे यासाठी दर्शनरांगेची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. गर्भगृहात उंच वज्रपीठावर दीड फूट उंचीची व सुंदर कोरीवकाम असलेली केशवराज मूर्ती आहे. कमळ, शंख, चक्र व खाली टेकविलेली गदा अशी या केशवराजाच्या हातात आयुधे आहेत. मूर्तीला चांदीचे डोळे व डोक्यावर मुकुट आहे. मूर्तीच्या वरील भागात पाठशिळेवर दशावतार व खालील दोन्ही बाजूने परिवार देवता कोरलेल्या आहेत.
या मंदिरात आषाढी एकादशी, कार्तिकी एकादशी व गोकुळ अष्टमीला मोठा उत्सव होतो. केसापुरीचे ग्रामस्थ यावेळी आजेगाव येथे केशवराजाच्या दर्शनासाठी येतात. असे सांगितले जाते की, केसापुरी परिसरात पाऊस पडला नाही, तर तेथील ग्रामस्थ दिंडी काढून आजेगावला येतात. येथे येऊन देवाची प्रार्थना केल्यावर पाऊस पडतो, असा ग्रामस्थांचा आजवरचा अनुभव आहे.
